策略的稳健性检验

稳健性检验(Robustness Test)

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是策略在上线使用之前必须要经过的程序之一
策略在开发上所使用的每一样资料例如
数据, 变数, 参数的改变都有可能造成策略结果的改变,以及市场不是一成不变的,但是开发出来的策略却是用一种固定的公式来去处理市场
因此,稳健性检验的目的就是要检验我们所使用的攻势会不会因为数据,变数,参数的设定变化而使结果产生巨大的变化,
如果改变参数设定以后,发现前后结果显著性的发生了改变,说明不是稳健(robust)的,需要寻找问题的所在原因。

一般根据自己所设计的系统具体情况选择稳健性检验的项目:
1. 从数据的改变出发
例如:根据不同的历史资料测试交易系统的结果是否稳健

2. 从使用的变量出发
例如:将收盘价改成开盘价或是最高价最低价,来从其他的变量替换,又或者是把测试的周期改变M30变成H1或是D1变成W1

3. 从参数出发
直接针对进出场逻辑所使用到的参数来去调整,例如均线参数从10变成20或是ATR的倍数从2倍变成3倍

以上只是举例让大家可以去思考,针对稳健度测试可以去使用的还有移动窗格检定(walk forward analysis)也是其中一种


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