交易系统开发的质变以及量变(下)

现在,我们开始来探讨交易系统开发的质变以及量变的最后一个部分
在上次的文章里我们知道可以透过优化的参数测试来去验证我们的交易系统到底还有没有使用的价值
基本上交易系统(策略)有没有使用的价值就是取决于交易策略在商品的绩效表现上能不能够透过参数优化来去改善
假如你的交易策略可以透过参数优化来去进行改善的话,那代表目前的交易市场(商品)还没有产生质变的现象,在这种情况之下我们就可以透过不断的调整参数来去量变我们的交易系统(策略)
那,我们要如何得知我们的交易系统(市场)已经确实产生质变了呢?
这个时候我们就可以透过观察放大参数高原范围的测试来去进行确认
举例来说
在上一篇的文章
我所采用的参数优化范围是10~20并且间距为2所以代表我们可以看到六种不同的结果虽然这六种结果都可以证明透过参数优化可以有效地降低最终的亏损(不代表能获利),那我们到底能不能真的使用参数调整取得交易策略的获利呢?
所有的结果依然都是亏损那就代表说我们在这段高原取得不到获利的结果
接下来我们就可以把参数的范围扩大例如从原本的10~20扩大到0~100然后一样采用间距为2下去进行测试

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这个时候我们就会得到 50种结果,现在我们就来去观察这50种结果

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我们可以从画面上看到本策略采用的是布尔信道线进行交易,所以现在我们打算进行幕后50个不同参数的历史测试结果
在右边,我们看到50个结果最终的净获利就可以发现没有任何一个参数是获利的并且我们还可以看到最佳的参数值计算机告诉我们是0,那代表他给我们的建议是不要在这段时间进行交易是最好的选择
如此一来我们就可以知道目前我们的策略在这个市场上已经侦测到交易策略的质变现象(无法透过参数调整取得大部分获利的结果)也因为这样我们就应该停止本策略在这个市场上的交易!
最后,我要跟大家说一个很重要的观念,交易策略并非永远都必须要在市场上进行交易,有的时候退出市场空手也是交易系统的一部分!
我们应该在市场产生量变的时候透过参数的调整继续使用我们的交易策略,并且同时观察策略参数调整的表现!
倘若已经呈现出无法以参数调整去适应量变的市场那代表着这个市场可能已经产生了质变,对于已经产生质变的市场和交易策略,基本上我们就应该退出观望或是进行交易策略(市场)的替换!


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