交易系统开发的质变以及量变(中)

在上次的文章我们可以看到交易系统可以透过量变跟质变的方式来去改善交易绩效,今天要来跟大家分享一个交易系统量变的特殊方法,我相信接下来要说的东西可能都有人已经想过了,但是实际上在使用的人多还是少我就不确定

要分享跟探讨的是交易系统自动量变择优套入变数的方法

首先,我们针对一个简单的均线交易系统执行一般的量变的测试,我预设的参数是10~20间距为2,以下是执行量变测试的结果

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我们可以看到所有的结果都是亏损的,而且最大亏损高达765.95(32.5%)左右
最终的交易结果落在-166.6 ~ -207.21之间

接下来我们执行,交易系统自动幕后优化评估并且择优参数套入,以下为程式的测试画面

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在这里还是要跟大家说明一下,什么叫做幕后优化
幕后优化就是同一个时间针对一个交易系统同时执行不同参数的设定并且测试相同的期间然后统计下单交易的结果,因为是幕后所以订单并没有真的下到市场,而是在幕后执行虚拟交易(也就是做假交易)
之后再针对执行完毕的虚拟交易结果,每隔一段时间(此处设定为1个月)来做检查跟比较,例如
程式会针对最近一个月的参数10,12,14,16,18,20的交易结果进行排名,谁的绩效表现比较好(第一名)就让真实进入市场的订单套用这组参数去下单以及出场,所以有可能会形成以下的几种情况
1.永远使用过去一个月的最佳参数做交易
2.进场时的参数可能会跟出场时的参数有可能不同
3.执行交易戏的时候电脑会变得很缓慢

那实际上的结果到底有没有比较好呢? 答案是肯定的确实有比较好
我们来看下图

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